基于統(tǒng)計(jì)的交易策略簡(jiǎn)易實(shí)現(xiàn)VNPY的示例分析
這篇文章將為大家詳細(xì)講解有關(guān)基于統(tǒng)計(jì)的交易策略簡(jiǎn)易實(shí)現(xiàn)VNPY的示例分析，文章內(nèi)容質(zhì)量較高，因此小編分享給大家做個(gè)參考，希望大家閱讀完這篇文章后對(duì)相關(guān)知識(shí)有一定的了解。
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交易思維是基于歷史數(shù)據(jù)中，一組數(shù)據(jù)比如100天中，K線中最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)相對(duì)于開始價(jià)位價(jià)差點(diǎn)差，再利用numpy的函數(shù)numpy.percentile(), 計(jì)算在比如95%機(jī)會(huì)，最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)的點(diǎn)差數(shù)字。如果點(diǎn)差是5個(gè)點(diǎn)，就可以認(rèn)為下一根K線也有95%概率有5個(gè)點(diǎn)受益。
嘗試在VNPY實(shí)現(xiàn)。
思路整理：
1.入場(chǎng)：如果最近N（30）個(gè)D分鐘k線，通過下面代碼計(jì)算，分析對(duì)于概率prb比如90%，如果存在一個(gè)點(diǎn)差大于TickValueLimit一個(gè)值TickValue，說(shuō)明過去N個(gè)分鐘，有P的概率，bar開始下單，在bar中有最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)獲得TickValue。那么在下個(gè)bar開始時(shí)候，買入。
2.出場(chǎng)，如果到達(dá)持有價(jià)格POSprice +/- TickValue, 則賣出；重新進(jìn)行入場(chǎng)分析。如果這個(gè)bar中間沒到達(dá)目標(biāo)價(jià)格，在bar結(jié)束時(shí)候分析是否還滿足入場(chǎng)條件，如果繼續(xù)滿足則持有，否則平倉(cāng)，如果是反向，則反向開單。
3.止損，如果在持有時(shí)候，下跌到反向POSPrice +/- Multiple * TickValue 價(jià)格時(shí)候，平倉(cāng)。Multiple 隨著時(shí)間增加逐漸減少。
示例代碼如下，最后很遺憾，回測(cè)效果非常不好。
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT, OFFSET_OPEN,OFFSET_CLOSE
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
BarGenerator,
ArrayManager)
import numpy as np
from datetime import datetime, time
########################################################################
class PercentileStrategy(CtaTemplate):
"""MACD策略Demo"""
className = 'PercentileStrategy'
author = u'BillyZhang'
fixedSize = 1
# 策略參數(shù)
calWindow = 15
percentile = 95
tickValueLimit = 5
Multiple = 0.8
# 策略變量
p = 0
tickValue = 0
tradeSign = 0
tickValueHigh = 0
tickValueLow = 0
longStop = 0 # 多頭止損
shortStop = 0 # 空頭止損
margin = 0
lowerLimit = 0
upperLimit = 50000
# 時(shí)間
initDays = 0
DAY_START = time(9, 10) # 日盤啟動(dòng)和停止時(shí)間
DAY_END = time(14, 55)
NIGHT_START = time(21, 10) # 夜盤啟動(dòng)和停止時(shí)間
NIGHT_END = time(10, 55)
# 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱
paramList = ['name',
'className',
'author',
'vtSymbol',
'initDays',
'fixedSize',
'calWindow',
'percentile',
'tickValueLimit',
'Multiple'
]
# 變量列表，保存了變量的名稱
varList = ['inited',
'trading',
'pos',
'longStop',
'shortStop',
'posPrice',
'lowerLimit',
'p',
'tickValue',
'tradeSign',
'tickValueHigh',
'tickValueLow'
]
# 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫(kù)的變量名稱
syncList = ['pos',
'posPrice',
'longStop',
'shortStop'
]
# ----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super(PercentileStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
self.am = ArrayManager(size = self.calWindow)
# 注意策略類中的可變對(duì)象屬性（通常是list和dict等），在策略初始化時(shí)需要重新創(chuàng)建，
# 否則會(huì)出現(xiàn)多個(gè)策略實(shí)例之間數(shù)據(jù)共享的情況，有可能導(dǎo)致潛在的策略邏輯錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，
# 策略類中的這些可變對(duì)象屬性可以選擇不寫，全都放在__init__下面，寫主要是為了閱讀
# 策略時(shí)方便（更多是個(gè)編程習(xí)慣的選擇）
# ----------------------------------------------------------------------
def onInit(self):
"""初始化策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
initData = self.loadBar(self.initDays)
for bar in initData:
self.onBar(bar)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStart(self):
"""啟動(dòng)策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
if self.pos == 0:
self.writeCtaLog(u'%s策略啟動(dòng)' % self.name)
# 當(dāng)前無(wú)倉(cāng)位，發(fā)送開倉(cāng)委托
# 持有多頭倉(cāng)位
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStop(self):
"""停止策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onTick(self, tick):
"""收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
if self.lowerLimit == 0 or self.upperLimit == 0:
self.lowerLimit = tick.lowerLimit
self.upperLimit = tick.upperLimit
self.bg.updateTick(tick)
# ----------------------------------------------------------------------
def onBar(self, bar):
"""收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
#如果是當(dāng)然最后5分鐘，略過
am = self.am
am.updateBar(bar)
if not am.inited:
return
# currentTime = datetime.now().time()
currentTime = time(9,20)
#計(jì)算p，和tickValue
MaxHigh = am.high / am.open
MaxLow = am.low / am.open
MaxClose = am.close / am.open
lpHigh = np.percentile(MaxHigh, 100 - self.percentile)
lpLow = np.percentile(MaxLow, self.percentile)
self.tickValueHigh = abs(bar.open - bar.open*lpHigh)
self.tickValueLow = abs(bar.open - bar.open * lpLow)
if self.tickValueHigh > self.tickValueLow and self.tickValueHigh > self.tickValueLimit:
self.tradeSign = 1
elif self.tickValueHigh < self.tickValueLow and self.tickValueLow > self.tickValueLimit:
self.tradeSign = -1
else:
self.tradeSign = 0
# 平當(dāng)日倉(cāng)位, 如果當(dāng)前時(shí)間是結(jié)束前日盤15點(diǎn)28分鐘,或者夜盤10點(diǎn)58分鐘，如果有持倉(cāng)，平倉(cāng)。
if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
(currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
if self.pos == 0:
if self.tradeSign == 0:
pass
elif self.tradeSign == 1 and bar.close > self.lowerLimit:
self.buy(bar.close + 5,self.fixedSize,False)
elif self.tradeSign == -1 and bar.close < self.upperLimit:
self.short(bar.close - 5,self.fixedSize,False)
elif self.pos > 0:
if self.tradeSign == 1 or self.tradeSign == 0:
pass
elif self.tradeSign == -1:
self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
elif self.pos < 0:
if self.tradeSign == -1 or self.tradeSign == 0:
pass
elif self.tradeSign ==1:
self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
else:
if self.pos > 0:
self.sell(bar.close-5, abs(self.pos), False)
elif self.pos < 0:
self.cover(bar.close+5, abs(self.pos), False)
elif self.pos == 0:
return
# ----------------------------------------------------------------------
def onOrder(self, order):
"""收到委托變化推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
# 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def onTrade(self, trade):
# 發(fā)出狀態(tài)更新事件
"""收到成交推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
# 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
if trade.offset == OFFSET_OPEN:
self.posPrice = trade.price
if self.tradeSign == 1:
self.sell(self.posPrice + self.tickValueHigh,abs(self.pos),False)
self.sell(self.posPrice - self.Multiple*self.tickValueHigh, abs(self.pos), True)
elif self.tradeSign == -1:
self.cover(self.posPrice - self.tickValueLow, abs(self.pos), False)
self.cover(self.posPrice + self.Multiple*self.tickValueLow, abs(self.pos),True)
elif trade.offset == OFFSET_CLOSE:
self.cancelAll()
self.tradeSign = 0
# 同步數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù)
self.saveSyncData()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStopOrder(self, so):
"""停止單推送"""
pass關(guān)于基于統(tǒng)計(jì)的交易策略簡(jiǎn)易實(shí)現(xiàn)VNPY的示例分析就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助，可以學(xué)到更多知識(shí)。如果覺得文章不錯(cuò)，可以把它分享出去讓更多的人看到。
新聞標(biāo)題：基于統(tǒng)計(jì)的交易策略簡(jiǎn)易實(shí)現(xiàn)VNPY的示例分析
當(dāng)前鏈接：http://aaarwkj.com/article22/igodjc.html
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