C++在低延遲交易系統(tǒng)中的運(yùn)用

在金融衍生品市場(chǎng)中，做市商（Market Maker）肩負(fù)著為期權(quán)期貨產(chǎn)品報(bào)價(jià)（Quoting）的義務(wù)。“低延遲”對(duì)于這類公司而言至關(guān)重要，如果你的速度比別人快，同樣的報(bào)價(jià)就可以優(yōu)先成交，錯(cuò)誤報(bào)價(jià)可以快速撤回，還可以抓市場(chǎng)上的錯(cuò)誤定價(jià)進(jìn)行套利。顯然，人工下單肯定不可行，而且面對(duì)種類繁多的產(chǎn)品，人工報(bào)價(jià)容很易出現(xiàn)失誤，所以我們需要開(kāi)發(fā)交易系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)“低延遲”。

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如今，大部分衍生品交易系統(tǒng)都是用C++實(shí)現(xiàn)，這固然與C++的一些優(yōu)良特性密不可分，當(dāng)然也有歷史方面的原因。金融衍生品大約發(fā)展成熟于20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)世界上主流的編程語(yǔ)言有C，C++，F(xiàn)ortran等。現(xiàn)在C++主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Java和C#都還沒(méi)有出現(xiàn)。而C和Fortran并不太適合寫大型程序，所以，C++在衍生品交易領(lǐng)域就成了主流的選擇。

我們?cè)賮?lái)了解一下C++的歷史。它發(fā)明于20世紀(jì)80年代，大約經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段。第一階段因?yàn)楦鶦有很好的兼容性，效率與C接近，而且還面向?qū)ο?，在工業(yè)界中占據(jù)了相當(dāng)大的份額。第二階段由于標(biāo)準(zhǔn)模板庫(kù)（STL）和Boost的出現(xiàn)，泛型程序設(shè)計(jì)占據(jù)了越來(lái)越多的比重。同一時(shí)期由于Java,C#等的興起，搶走了C++的部分市場(chǎng)。第三階段至今，模板元編程以及新特性的加入使得C++重新煥發(fā)活力，同時(shí)也變得更為復(fù)雜。

C++相比于虛擬機(jī)語(yǔ)言Java和C#，它直接把源程序編譯為機(jī)器碼，同時(shí)可以在編譯及鏈接期間進(jìn)行優(yōu)化，以獲得性能的提升。相比于動(dòng)態(tài)語(yǔ)言Python和Lua，它減少了運(yùn)行時(shí)的動(dòng)態(tài)類型檢測(cè)。因?yàn)镃++沒(méi)有垃圾回收(GarbageCollection)機(jī)制，所以不用擔(dān)心延遲的不確定性。又因?yàn)樗苤苯泳幾g成機(jī)器碼，可以做底層優(yōu)化，例如使用內(nèi)部函數(shù)和嵌入?yún)R編語(yǔ)言。

此外，C++做并行計(jì)算也相對(duì)比較容易，比如可以直接用CUDA。但是C++也存在諸多問(wèn)題，比如編譯鏈接速度慢且容易出錯(cuò)，缺乏其他語(yǔ)言常見(jiàn)功能的支持，開(kāi)發(fā)效率低等等。但是C++也一直在發(fā)展，相信越來(lái)越多的問(wèn)題會(huì)得到解決。所以，如果你想開(kāi)發(fā)高性能的服務(wù)器程序，那么C++是一個(gè)很好的選擇。

但是，低延遲與C++并不能劃等號(hào)。有些公司用經(jīng)過(guò)優(yōu)化的JVM，用稍顯小眾的Ocaml, Haskell, Erlang等語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)交易系統(tǒng)，也有不輸C++的性能。與整體系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)相比，編程語(yǔ)言的影響并沒(méi)有那么大。交易公司也會(huì)租用交易所的機(jī)位，用光纖直連，以及把不需要經(jīng)常變動(dòng)的部分用硬件實(shí)現(xiàn)等等來(lái)降低延遲
綜上所言，C++在交易系統(tǒng)中的廣泛運(yùn)用既有歷史原因，也跟自身的特性密不可分。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，C++也將在金融交易市場(chǎng)中扮演著日益重要的角色。如果你想一起塑造衍生品交易市場(chǎng)的未來(lái)，歡迎加入我們。

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