VNPY中Tick級別準(zhǔn)高頻交易簡單策略是什么-創(chuàng)新互聯(lián)

VNPY中Tick級別準(zhǔn)高頻交易簡單策略是什么，針對這個問題，這篇文章詳細(xì)介紹了相對應(yīng)的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。

站在用戶的角度思考問題，與客戶深入溝通，找到華州網(wǎng)站設(shè)計與華州網(wǎng)站推廣的解決方案，憑借多年的經(jīng)驗，讓設(shè)計與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造個性化、用戶體驗好的作品，建站類型包括：做網(wǎng)站、網(wǎng)站建設(shè)、企業(yè)官網(wǎng)、英文網(wǎng)站、手機(jī)端網(wǎng)站、網(wǎng)站推廣、申請域名、網(wǎng)頁空間、企業(yè)郵箱。業(yè)務(wù)覆蓋華州地區(qū)。

VNPY中，大多策略都是基于bar分鐘級別；國內(nèi)tick是一秒兩筆，頻率不算太高。這里嘗試做了一個Tick基本準(zhǔn)高頻交易策略，只是為了實現(xiàn)思路。可以回測，不要直接用。。

回測時候記得把回測模式改為TICK_MODE, 數(shù)據(jù)庫改為TICK_DB_NAME，還有setStartDate時候initdays設(shè)為0，不需要回讀歷史天數(shù)，只需要當(dāng)天數(shù)據(jù); 另外TICK回測超過一天系統(tǒng)就報錯內(nèi)存不夠，所以最好一天就夠。還有，把currentTime改為開盤時間, 因為策略只在開盤時間運行，收盤前會自動平倉。

入場：每次讀Tick，分析過去10個tick的的總計，如果買量大于賣量，開多單；反之空單

下單價格是當(dāng)前tick市價；

止損：下單同時開反向2個價位的阻止單；

離場：下次TICK讀取時候，如果已經(jīng)是買入價格正向3個點，再次判斷買賣量比，如果已經(jīng)不符合，市價賣出；如果還是符合原來量比就極小持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價位反向2個點阻止單。

7-24 更新，具體代碼更新等驗證后更新：

更改stoporder止損單為limit order限價單，這樣更為快速；放在ontrade()，一旦主動交易確認(rèn)發(fā)生后，發(fā)出這個止損limit order
在onorder()加入，一旦發(fā)現(xiàn)發(fā)出交易沒有完成，還在掛單，取消
新增一個類全局變量級別的鎖，當(dāng)有order掛單或者沒有order發(fā)出單沒有返回信息時候，這個鎖關(guān)閉，不再開新單；避免多個單同時阻塞。

# encoding: UTF-8
 
 
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtGateway import *
from datetime import datetime, time
from vnpy.trader.vtObject import VtBarData
from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
                                                     BarGenerator,
                                                     ArrayManager,
                                                     TickArrayManager)
 
 
########################################################################
class TickOneStrategy(CtaTemplate):
    """基于Tick的交易策略"""
    className = 'TickOneStrategy'
    author = u'BillyZhang'
 
    # 策略參數(shù)
    fixedSize = 1
    Ticksize = 10
    initDays = 0
 
    DAY_START = time(9, 00)  # 日盤啟動和停止時間
    DAY_END = time(14, 58)
    NIGHT_START = time(21, 00)  # 夜盤啟動和停止時間
    NIGHT_END = time(10, 58)
 
    # 策略變量
    posPrice = 0  # 持倉價格
    pos = 0       # 持倉數(shù)量
 
 
    # 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱
    paramList = ['name',
                 'className',
                 'author',
                 'vtSymbol',
                 'initDays',
                 'Ticksize',
                 'fixedSize'
                 ]
 
    # 變量列表，保存了變量的名稱
    varList = ['inited',
               'trading',
               'pos',
               'posPrice'
               ]
 
    # 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫的變量名稱
    syncList = ['pos',
                'posPrice',
                'intraTradeHigh',
                'intraTradeLow']
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, ctaEngine, setting):
        """Constructor"""
 
        super(TickOneStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
 
        #創(chuàng)建Array隊列
        self.tickArray = TickArrayManager(self.Ticksize)
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onminBarClose(self, bar):
        """"""
 
        # ----------------------------------------------------------------------
 
    def onInit(self):
        """初始化策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
        #tick級別交易，不需要過往歷史數(shù)據(jù)
 
 
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStart(self):
        """啟動策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略啟動' % self.name)
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStop(self):
        """停止策略（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTick(self, tick):
        """收到行情TICK推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
        currentTime = datetime.now().time()
        # 平當(dāng)日倉位, 如果當(dāng)前時間是結(jié)束前日盤15點28分鐘,或者夜盤10點58分鐘，如果有持倉，平倉。
        if ((currentTime >= self.DAY_START and currentTime <= self.DAY_END) or
            (currentTime >= self.NIGHT_START and currentTime <= self.NIGHT_END)):
            TA = self.tickArray
            TA.updateTick(tick)
            if not TA.inited:
                return
            if self.pos == 0:
                # 如果空倉，分析過去10個對比，ask賣方多下空單，bid買方多下多單，并防止兩個差價阻止單
                if TA.askBidVolumeDif() > 0:
                    self.short(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
                    self.cover(tick.lastPrice + 2,self.fixedSize, True)
                elif TA.askBidVolumeDif() < 0:
                    self.buy(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
                    self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
 
            elif self.pos > 0:
                # 如果持有多單，如果已經(jīng)是買入價格正向N3個點，再次判斷趨勢，如果已經(jīng)不符合，市價賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價位反向2個點阻止單。
                if  tick.lastprice - self.posPrice >= 3:
                    if TA.askBidVolumeDif() < 0:
                        self.cancelAll()
                        self.sell(tick.lastPrice - 2, self.fixedSize, True)
                    else:
                        self.cancelAll()
                        self.sell(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
 
            elif self.pos < 0:
                # 如果持有空單，如果已經(jīng)是買入價格反向N3個點，再次判斷趨勢，如果已經(jīng)不符合，市價賣出。如果持有，清掉之前阻止單，改掛當(dāng)前價位反向2個點阻止單。
                if  tick.lastPrice - self.posPrice <= -3:
                    if TA.askBidVolumeDif() > 0:
                        self.cancelAll()
                        self.cover(tick.lastPrice + 2, self.fixedSize, True)
                    else:
                        self.cancelAll()
                        self.cover(tick.lastPrice, self.fixedSize, False)
        else:
            if self.pos > 0:
                self.sell(tick.close, abs(self.pos),False)
            elif self.pos < 0:
                self.cover(tick.close, abs(self.pos),False)
            elif self.pos == 0:
                return
 
 
 
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onBar(self, bar):
        """收到Bar推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onXminBar(self, bar):
        """收到X分鐘K線"""
 
 
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onOrder(self, order):
        """收到委托變化推送（必須由用戶繼承實現(xiàn)）"""
        pass
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onTrade(self, trade):
 
        self.posPrice = trade.price
        # 同步數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫
        self.saveSyncData()
        # 發(fā)出狀態(tài)更新事件
        self.putEvent()
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def onStopOrder(self, so):
        """停止單推送"""
        pass

CTAtemplate 加入新類TickArrayManager
########################################################################
class TickArrayManager(object):
    """
    Tick序列管理工具，負(fù)責(zé)：
    1. Tick時間序列的維護(hù)
    2. 常用技術(shù)指標(biāo)的計算
    """
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def __init__(self, size=10):
        """Constructor"""
        self.count = 0  # 緩存計數(shù)
        self.size = size  # 緩存大小
        self.inited = False  # True if count>=size
 
        self.TicklastPriceArray = np.zeros(self.size)
        self.TickaskVolume1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickbidVolume1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickaskPrice1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickbidPrice1Array = np.zeros(self.size)
        self.TickopenInterestArray = np.zeros(self.size)
        self.TickvolumeArray = np.zeros(self.size)
 
    # ----------------------------------------------------------------------
    def updateTick(self, tick):
        """更新tick Array"""
        self.count += 1
        if not self.inited and self.count >= self.size:
            self.inited = True
 
        self.TicklastPriceArray[0:self.size - 1] = self.TicklastPriceArray[1:self.size]
        self.TickaskVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskVolume1Array[1:self.size]
        self.TickbidVolume1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidVolume1Array[1:self.size]
        self.TickaskPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickaskPrice1Array[1:self.size]
        self.TickbidPrice1Array[0:self.size - 1] = self.TickbidPrice1Array[1:self.size]
        self.TickopenInterestArray[0:self.size - 1] = self.TickopenInterestArray[1:self.size]
        self.TickvolumeArray[0:self.size - 1] = self.TickvolumeArray[1:self.size]
 
        self.TicklastPriceArray[-1] = tick.lastPrice
        self.TickaskVolume1Array[-1] = tick.askVolume1
        self.TickbidVolume1Array[-1] = tick.bidVolume1
        self.TickaskPrice1Array[-1] = tick.askPrice1
        self.TickbidPrice1Array[-1] = tick.bidPrice1
        self.TickopenInterestArray[-1] = tick.openInterest
        self.TickvolumeArray[-1] = tick.volume
 
    def askBidVolumeDif(self):
        return (self.TickaskPrice1Array.sum() - self.TickbidVolume1Array.sum())

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